Least Quadrate Moving Average Indikator

8 5 Endpunkt Moving Average. Der Endpunkt Gleitende durchschnittliche EPMA stellt einen durchschnittlichen Preis durch die Anpassung einer kleinsten Quadrate gerade Linie siehe Lineare Regression durch die Vergangenheit N Tage Schlusskurse und nehmen den Endpunkt der Linie dh die Linie wie am letzten Tag als Durchschnitt. Diese Berechnung geht durch eine Reihe von anderen Namen, einschließlich der kleinsten Quadrate gleitenden Durchschnitt LSQMA, bewegte lineare Regression und Zeitreihe Prognose TSF Joe Sharp s modifizierten gleitenden Durchschnitt ist die gleiche Sache zu. Die Formel endet ein einfacher gewichteter Durchschnitt der Vergangenheit N Preise, mit Gewichten von 2 N-1 bis zu - N 2 Dies ist leicht aus den kleinsten Quadrate Formeln abgeleitet, aber nur auf die Gewichtungen die Verbindung zu den kleinsten Quadraten ist überhaupt nicht offensichtlich Wenn p1 ist heute s, p2 Gestern, etc. Die Gewichte verringern sich um 3 für jeden älteren Tag und gehen negativ für das älteste Drittel der N Tage Die folgende Grafik zeigt, dass für N 15. Die Negative bedeuten, dass der Durchschnitt übergewichtig ist auf die jüngsten Preise a Nd kann Preis-Aktion nach einem plötzlichen Sprung überschreiten Im Allgemeinen aber, weil die eingelegte Linie bewusst durch die Mitte der jüngsten Preise geht, ist die EPMA in der Mitte der jüngsten Preise oder eine Projektion von wo sie schien zu trending. It s interessant zu sein Um die EPMA mit einer einfachen SMA zu vergleichen, siehe Simple Moving Average Ein SMA wirkt effektiv eine horizontale Linie durch die Vergangenheit N Tage Preise ihre mittlere, während die EPMA zieht eine schräge Linie. Die Trägheitsindikator sehen Inertia nutzt die EPMA. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart ist freie Software, die Sie verteilen können und sie unter den Bedingungen der GNU General Public License veröffentlichen können, wie sie von der Free Software Foundation entweder Version 3 oder nach Ihrer Wahl veröffentlicht wird Irgendeine spätere version. Hi, ich mag die Least Squares Moving Average und es s Farbcodierung Ich möchte es auf einige andere Nicht-Devisenmärkte Ich handel, auch ich kann nicht machen Köpfe oder Schwänze aus MQL4, obwohl Ich kann programmieren Indikatoren in Tradestation Kann jemand bitte auf den Code für diese und übersetzen sie in normale Logik Aussagen für mich Ich nehme an, die LSMA ist einfach eine bewegte lineare Regression Wenn das wahr ist, ich bin wirklich nur auf der Suche nach der Logik der Farbcodierung so ich Kann es auf meine Tradestation-Plattform anwenden, auch ich schätze jede mögliche Hilfe jedermann kann mir geben. Birm regards, Scott. i bin sehr fließend in TS-Programmierung Vielleicht kann ich Ihnen helfen Aber ich bin nicht sicher, was Sie tun möchten Ist es dieses. Sie wollen die Farbe Ihrer Indikator ändern, um bestimmte Kriterien. Wenn ich die MT4 Least Squares Moving Average zu Tradestation s Linear Regressionskurve zu vergleichen, sind sie sicherlich die gleichen Allerdings hat die MT4-Indikator einige schöne rote grüne gelbe Farbcodierung, die ich mag Eine Menge Mein Tradestations-Indikator ist nur eine Farbe Wenn man sich die MT4 Least Squares MA ansieht, ist die Farbcodierungslogik nicht einfach aufwärts Logik, dh wenn MA MA 1 dann grün, wenn MA MA 1 dann rot ist es etwas anderes ich Wie diese besondere Angabe Oder Färbung und möchte es auf die Tradestation Linear Regressionskurve anwenden Ich bin vernünftig fließend in TS auch ich bin sicher, ich könnte die Farbe in die TS LRC-Indikator programmieren, wenn ich die Färbung Logik in der MQL4-Code verstehen könnte. So, meine Frage ist, was ist die Indikator-Farbcodierung Logik in der folgenden Code enthalten. Jede Hilfe konnte ich mit diesem würde viel geschätzt werden. ein Farbe pro Indikator Index line. wenn es geht nach oben, zieht es mit Index 2 Wenn flach, Index 1 Wenn Sie nach unten gehen, Index 3.It legt leeren Wert in die Indizes, die nicht an einer bestimmten Bar verwendet werden. Hi Phy, ich schätze Ihre Antwort Und ich bin immer noch in der Dunkelheit Blick auf echten Code, wie MQL4 und C und so weiter Ich fühle mich wirklich dumm, weil ich es überhaupt nicht verstehe, kann ich irgendwelche unkomplizierten Sachen in Tradestation mit Indikatoren machen, aber ich bin kein Programmierer, ich bin alle selbstgelehrt Was ist Ihnen wohl klar, dass es mir nicht klar ist, dass ich es weiß Von der Betrachtung des Diagramms, dass der Algorithmus ein wenig subtiler ist E Manchmal wechselt die Anzeige grün zu gelb, wenn der Preis noch steigt, manchmal nicht, etc. Könnten Sie bitte in Sätzen schreiben, wie der grüne rote gelbe Kodierungsalgorithmus funktioniert. Zum Beispiel, was tut, um die Schleifenverschiebung zu verschieben, verschieben Sie die 0 Verschiebung - Summe 1 0 für i länge i 1 i-- lengthvar length 1 lengthvar 3 tmp 0 tmp i - lengthvar Schließen length-i shift sum 1 tmp wt shift sum 1 6 length length 1.mean in bezug auf die indexes. Ich kann auch verlangen Viel, ich glaube nicht, dass Sie mir einen College-Kurs in der Programmierung in einem Forum geben Aber wenn Sie mir einige Logik-Aussagen geben könnten, die den Farbalgorithmus erklären, könnte ich in der Lage sein, ihn in Tradestation umzuwandeln oder es könnte über mich jetzt sein Fall, ich habe gerade heruntergeladen, was aussieht wie ein sehr schönes MQL4 Tutorial von Coder s Guru aus und ich glaube, ich werde das Wochenende lesen, dass zu versuchen, einen Griff auf diesem zu bekommen. Das ist ein Teil der Interpretation, wie man die kleinsten Quadrate bewegt Durchschnitt. Es hat nichts mit Farbe zu tun. Ich bin wirklich nur lo Oking für die Logik der Farbe coding. if wt Verschiebung 1 wt shift. wt ist ein Array der LSMA-Werte. Für Farbcodierung vergleicht er den Wert der LSMA eine Bar zurück und die aktuelle LSMA, wie er durch das Diagramm bewegt If Der vorherige Wert war höher, zeichne rot, wenn niedriger, zeichne grün, sonst zeichne yellow. shift ist ein Zählindex für die Balken im Diagramm, verschieben 1 indiziert die vorherige bar. Thank Sie Phy, das macht Sinn für mich Was doesn t Sinn für mich ist, dass der Indikator nicht scheinen zu tun, was du sagst, ich schlief 2 Bilder des Indikators auf dem GBPJPY, von einer Alpari Demo und einer ODL Demo Sie können sehen, dass sie das Gleiche tun mit Zulagen für die leichte Diff in datafeeds Ich stelle Pfeile auf das Alpari-Diagramm, um auf viele Orte zu zeigen, wo der Indikator von grün nach gelb oder rot auf gelb gedreht hat, aber der Indikator ist gar nicht flach Ich habe einen Platz mit einem großen blauen Pfeil gemacht, Nicht nur der Indikator nicht flach, die Steigung des Indikators steigt sogar noch, wenn er noch malt Ein Farbwechsel von rot nach gelb. So, ich verstehe deine Erklärung, aber ich verstehe immer noch nicht, warum der Indikator auf diese Weise aussieht, glaubst du, dass dieser Indikator neu liest, dh mit zukünftigen Daten, um die Farbe in der Tat mit dem Shift zu ändern - 1 data. Ich könnte was du in Tradestation leicht genug mit einigen IF-Anweisungen und PLOT-Anweisungen beschrieben habe Aber ich denke nicht, dass die gelben Übergänge gleich aussehen werden. Ich denke, es muss etwas anderes zur Farbcodierung geben. Hallo Phy, dachte ich Heraus, was hier los ist - dieser Indikator drückt mich aus, ich habe es nur für eine Weile auf einer Minute gesehen. Jetzt ist alles sinnvoller - für einen Moment dachte ich, dass ich den Gral gefunden habe. Was es in Echtzeit macht, ist dieser Markt Hat sich geholt und ist nun umgekehrt - erste Stab der Umkehrung Die Anzeige zeigt den ganzen Weg bis zu dem s Wendepunkt Der aktuelle Stab LSMA fängt an zu rollen, die Anzeige blinkt grün auf rot, wenn der Markt auf und ab geht Aktueller bar schließt aus, wenn Die LSMA ist LSMA 1 erinnern, LSMA 1 LSMA 2, weil der Markt ist in 1. Bar der Umkehrung dann die LSMA für die aktuelle Bar die, die gerade abgeschlossen ist ROT und es REPAINTS die LSMA Farbe von grün bis gelb. Sie können es sehen Das in Echtzeit auf einem 1-Minuten-Chart Also, ich glaube, ich beantwortete meine eigene Frage Die Farb-Codierung Logik für die LSMA ist dies. Wenn in der Lage, die Zukunft zu sehen, recolor LSMA entsprechend für die meisten Fantasy-Gewinn. Es doesn t machen die Indikator total Nutzlos, aber manuell Backtesting mit einer Erwartung, dass die gelbe Färbung für Ausgänge gezählt werden kann, etc. wird zu ruinieren. Wenn Sie sich auf die Farbe ändern auf der aktuellen Bar, gibt es nothiing unerwartet darüber, wenn es die vorherige Bar neu lackiert , Dann ist das nicht gut. Es re-malt die vorherige Bar und ich bin einverstanden, das ist nicht gut Sie können es selbst sehen, wenn Sie mit einem LSMA 8 auf einem 1-minütigen Diagramm für 10-15 Minuten sitzen Wenn LMSA umgekehrt, zum Beispiel , Von lang nach kurz, es malt die aktuelle bar rot und es umbaut die previ Ously grüne vorherige Bar zu gelb. Mean Reversion Moderne Tag Moving Averages. Author GunjanDuaa 04. Oktober 2012.Moving Durchschnitte sind eine der am häufigsten verwendeten Indikatoren in technischen Analyse Studien Was begann mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt und dann in Richtung exponentielle gleitenden Durchschnitt hat mit Der Ablauf der Zeit und das Aufkommen von Computer programmierten Software s haben Techniker zu experimentieren und kommen mit neuen Arten von Daten-Berechnung. Mean Reversion deutet darauf hin, dass die Vermögenspreise letztlich auf ihre mittlere oder durchschnittliche vor Trend Wiederaufnahme oder Trendumkehr umgekehrt, kann es Sei es, dass die Preise in den Durchschnitt zurückkehren oder sich für eine Weile bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie dem Durchschnitt näher kommen, konsolidieren werden. Dies ist ein Prozess, auf dem viele Handelssysteme basieren, wo Handlungen getroffen werden, wenn die jüngsten Aufführungen von ihren historischen abweichen Durchschnitte. MODERN BEWEGLICHE AVERAGES. Einfache gleitende Durchschnitte werden immer noch von vielen, aber mit der Zeit und eine Anforderung, um den Preis anders zu messen verwendet Machte Platz für neue Gedanken und neue Mittelwerte In diesem Artikel werde ich erklären neuere bewegte Durchschnitte, die mit Zeit und Notwendigkeit entwickelt haben. DOUBLE EXPONENTIAL DEMA UND TRIPLE TEMA. A gleitenden Durchschnitt ist eine glatte Kurve Linie, die die visuelle Bestätigung der längerfristigen Trend bietet Von einem Durchschnitt sind sie nacheilende Indikatoren, wo schnellere Durchschnitte sind abgehackt und längerfristige Mittelwerte sind glatter, um die Zeitverzögerung zu verringern, die diese modifizierten exponentiellen Mittelwerte dachten, werden sie für die Bereitstellung von Signalen in Crossover oder Trendfindung früher als andere gleitende Mittelwerte verwendet. DAS MATHDouble Exponential MA Formula. DEMA 2 EMA - EMA EMA. Triple Exponential MA Formula. TEMA 3 EMA - 3 EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA 1.N Die Glättungsperiode. Chart 1 hat gleitenden Durchschnitt Crossover, zeigt es deutlich, dass TEMA signalisiert das früheste gefolgt von DEMA und dann Simple Moving Durchschnitt So ist die Verzögerung reduziert und wir können den Trend früher eingeben. ISPLACED MOVING AVERAGE DispMA. A DispM A ist ein gleitender Durchschnitt, der durch ein bestimmtes Zeitintervall nach vorne oder nach hinten verstellt werden kann. Verschieben des Moving Average Backward, um im langfristigen Trend zu bleiben, wird es einen nacheilenden Effekt schaffen, der den gleitenden Durchschnitt nach vorne verschiebt, um einen rechtzeitigen Ausgang zu machen, wenn der Counter Trend ist Entwickelt, wird es eine führende Wirkung zu schaffen. Das Ziel der DisMA ist es, plötzliche Whipsaws, die in der Regel kommen in den gereiften Trend oder News-bezogenen Veranstaltungen zu vermeiden, wird die Verschiebung weniger Anzahl von falschen Signalen verursachen Die üblichen Verschiebung Ebenen sind 3 Tage bis 5 Tage Vorwärts oder rückwärts Es kann verwendet werden, um Unterstützung und Widerstände zu finden oder als Crossover-Signal und auch sehr nützlich in zyklischen Studien. Chart 2 zeigt, dass die länger gleitenden Durchschnitt platziert vor uns hält uns in den Trend, während die kürzere gleitenden Durchschnitt, die rückwärts platziert hilft hilft Wir bekommen einen rechtzeitigen Ausgang. WEIGHTED MOVING DURCHSCHNITT WMA. Let s einen Blick auf eine andere Art von gleitenden Durchschnitt Das Ziel von WMA ist, nehmen Sie die Verzögerung und erhöhen Sie die Empfindlichkeit Faktor in Richtung Der Preis Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist gewichteter Durchschnitt der letzten n Preise, wobei die Gewichtung um 1 mit jedem vorherigen Preis sinkt. Rechnung n Pn n - 1 Pn-1 n - 2 Pn-2 n - n - 1 Pn - n - 1 nn - 1 n - n - 1.WMA reagiert schneller auf Preisänderungen, weil es mehr Wert auf die jüngsten Preisbewegungen gibt, so dass es den Trend schneller zeigt, verglichen mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt. LEAST SQUARES MOVING AVERAGE. Dieser gleitende Durchschnitt Manchmal auch als Endpunkt bewegter Durchschnitt genannt, basiert auf einer linearen Regression, nimmt aber einen Schritt vorwärts, indem man schätzt, dass das, was passiert wäre, wenn die Regressionsgerade fortgesetzt würde, so dass es eher auf Trends reagiert und die Trends früher als im Vergleich zu anderen bewegen Averages. Used hauptsächlich als Crossover-Signal mit sich selbst oder mit anderen gleitenden Durchschnitt oder kann mit dem Preis bewegt werden, der sich über oder unter ihm als Kauf - oder Verkaufssignal bewegt. In Diagramm 3 zeichnen wir drei gleitende Durchschnitte in einem Diagramm, das erste ist am wenigsten Quadratisch gleitend grün Auch genannt Endpunkt gleitenden Durchschnitt Die Roten Kreise zeigen den Preisanstieg über dem Durchschnitt zeigt Veränderung in Trend oder Endpunkt der Trend nach oben und unten helfen, die Position zu verlassen oder nehmen Sie den gegenüberliegenden Handel. Die anderen zwei sind WMA dick violett und EMA gestrichelt Rot, Berechnung der beiden Durchschnittswerte ist fast gleich, aber in WMA mehr Gewicht wird auf den aktuellen Preis gegeben, so dass es zeigt, dass WMA näher an den Preis im Vergleich zu EMA. WILDERS MOVING AVERAGE ist. Wie der Name schon sagt, wurde dies von Welles Wilder die Großartiger Techniker, dessen Werke Relative Strength Index RSI, Average Directional Index ADX Parabolic Sar und Durchschnitt True Range ATR Dies wird manchmal als der modifizierte gleitenden Durchschnitt genannt, um das Ziel zu erreichen, um die Preisbewegungen zu glätten, um Preisstrends zu identifizieren. Wilder EMA Preis heute K EMA gestern 1-k. Wo k 1 N, N Anzahl der Perioden. Die Formel ist ähnlich wie EMA, die 2 Parameter hat, eine Zeitreihe und eine Rückblickperiode und es gibt eine glatte Linie zurück Preis bleiben und schließen über dem av Er wird als ein Aufwärtstrend und unter ihm als Abwärtstrend bezeichnet. Chart 4 zeigt zwei Mittelwerte unter Wilders Berechnung Der längere gleitende Durchschnitt kann für Trendentscheidung verwendet werden und kürzer für den Handel für den Kauf auf Dip und Verkauf auf Aufstieg Crossover liefert Handelssignale aber mit einem Lag. RISING EQUITY CRUVE. Alle jeder nutzt gleitende Durchschnitte in Trading-Preis-Trends, diese neuere gleitende Durchschnitte helfen Trader zu erfassen Trend in einer besseren Weise und bauen ein feineres Handelssystem zu verstehen Markttrends besser ergibt eine steigende Aktienkurve.